Afdækningen valutarisiko: hvordan man kan beskytte de penge

Afdækningen valutarisiko - er en række foranstaltninger og operationer, der udføres med futures markedsinstrumenter, som omfatter optioner, futures, forwards, der sigter på at mindske virkningerne på resultaterne af operationer af finite risiko. Når forsikrer bankerne valutarisiko sikrede aktiv handlinger planlagt til køb eller tilgængelig valuta.

I en krise risici for virksomheder, som opererer i forskellige sektorer af økonomien, steg til tider. I den finansielle sektor, især øger sandsynligheden for tab eller mangel på indkomst. Det er således hensigtsmæssigt at foretage afdækning valutarisiko.

I sig selv, begrebet risikoen for bivirkninger er stødende, eller deres virkninger, der resulterer i indirekte skader eller direkte tab. Den største betydning er valuta-, investerings- og kreditrisici. De er ikke blot føre til en alvorlig forværring af selskabets finansielle klima, men i sidste ende kan være på grund af konkurs eller kurstabet.

Trykket i første omgang er for valutarisici, som repræsenterer sandsynligheden for forekomsten af negative effekter af ændringer i valutakursen forholdet mellem udenlandsk valuta til den nationale indkomst eller ændre volumen, opnået i udlandet under konverteringen. Disse risici er primært knyttet til diversificering og internationalisering af bankaktiviteter gennemføres i disse faciliteter operationer.

Det skal bemærkes, at ændringen i valutakurser påvirkes af mange faktorer. Her for eksempel, kan omfatte en psykologisk faktor, som manifesterer sig i tillid til hård valuta og indenlandske virksomheder, regelmæssig overløb fra et land til et andet pengestrømme, og endelig spekulation. For at undgå eller reducere tabet i denne situation, gøre valutakurssikring.

En væsentlig indflydelse på ændringen på den nationale valuta har handlinger centralbankerne i lande med valutaer, hvis værker investor. For valutakurser , denne faktor er det vigtigste.

Styrkelse disse risici tvinger finansielle institutioner og banker i første omgang til behovet for at minimere de negative virkninger af en forsikring eller ved at foretage afdækning valutarisici.

Når forsikring langsigtede risici af valutaswaps anvendes som er en kombination af umiddelbare terminsforretninger og kontanter plet. Væsentlige, en forening imod omdannelsen af valutatransaktioner for det samme beløb med forskellige værdi datoer. Denne afdækning af valutarisici er især nyttig til banker som følge af ikke dannet afdækket valutaposition, som den samme mængde af bankgæld og fremmed valuta fordringer. Resultatet er, at swaps gør det muligt at dele de risici for de finansielle markedsdeltagere, og dermed tilbagebetale de mest negative virkninger.

Brugen af sådanne transaktioner skal være, når ved afslutningen af langsigtede terminskontrakter er der vanskeligheder på grund af bankens frygt for, at den anden part af kontrakten ikke er i overensstemmelse med dens vilkår før udløbet af kontrakten.

Afdækningen valutarisiko: swap sorter

Den første type er magen til registreringen tæller kredit, når banker låner denomineret i forskellige valutaer med lån omtrentlige eller de samme løbetider.

Ifølge en anden udformning af de to banker er en aftale om salg eller køb af udenlandsk valuta til spotkursen. Transaktionen gennemføres i fremtiden eller inden for en forudbestemt tidsramme.

Det skal bemærkes, at afdækningen af valutarisici i tilfælde af velopbygget ordning vil ikke kun beskytte din virksomhed, men også på længere sigt vil give yderligere fortjeneste.