Teoretiske domme om banker og bankvirksomhed i det makroøkonomiske miljø

Det er velkendt, at en betydelig fokus for diskussion om banker og bankvirksomhed, med fokus på studiet af individuelle finansielle institutioner, som i den normale drift er ikke kun står over for problemet med manglende solvens, likviditet og stabilitet, fejlberegnet risiciene i bankforretningen og blev efterfølgende erklæret konkurs . Ofte viser det sig, at disse organisationer er dårligt forvaltet, nogle gange tegn på økonomisk bedrageri er blevet identificeret. Analysen af sådanne situationer i bakspejlet lov til at etablere manglerne i systemet for overvågning og justering af bankvirksomhed.

Formålet med denne argumentation forsøger ikke at udforske alle former for bankvirksomhed eller at identificere årsagerne til insolvens eller konkurs af visse kommercielle banker, primært fordi der ikke er to helt identiske, både interne og eksterne situationer og faktorer, der påvirker tilstanden af banken, som kunne bruges til sammenligning, er banken oplever problemer med testen nuværende bank. Og selv i tilfælde af en sådan analyse af dens resultater er tilstrækkeligt vag, da det kun vil blive prognose. Hertil kommer, at tale om banker og bankvirksomhed, skal det bemærkes, at alle kommercielle banker opererer i et konstant skiftende økonomiske betingelser for at forudsige, at en tilstrækkelig grad af sandsynlighed er ikke kun muligt, men også de samme faktorer kan have en anden indvirkning på eller en anden bank. De interne faktorer, hvoraf de vigtigste er banken styringssystem, dets kapacitet, evnen til korrekt bruge de tilgængelige finansielle ressourcer og forudse konsekvenserne af beslutninger og operationer er også forskellige for hver enkelt bank.

På trods af de ovennævnte funktioner i funktion og fremmest er der en mulighed for, at tale om banker og bankvirksomhed, at sætte tegn på banker konkurs, og senere opgivet, hvilket vil primært være baseret på den kvantitative koefficient analyse af regnskaber anses institutioner. Målet er at bevise eksistensen af en stabil årsagssammenhængen mellem ændringer i de makroøkonomiske forhold, den tilstand af bankerne, og banksystemet, vurdere virkningen af den kendsgerning, at lukke de kommercielle banker på betingelse af et sådant miljø. I dette tilfælde, at vurdere virkningen af denne foranstaltning, definerer vi den årlige sandsynlighed for misligholdelse kommercielle banker metode øjeblikke, som et resultat af beregning, som vil få et diskret sæt af årlige tal. Deres sammenligning med makroøkonomiske indikatorer gør det muligt at indstille og bekræfte eksistensen af et sådant forhold. Det bør tage hensyn til, at dette tal er rent abstrakt og kun anvendes til yderligere sammenligning systemet ændrer status for kommercielle banker med udvalgte makroøkonomiske indikatorer. Taler specifikt på banker og bankvirksomhed, kan det hævdes, at dette tal illustrerer, hvordan, i et givet kalenderår ændring i sandsynligheden for misligholdelse af de kommercielle banker, alt andet lige (både interne og eksterne) kun afhængigt af mængden af likviderede banker.

Det skal bemærkes, at metoden til øjeblikke er almindeligt anvendt til modellering og studerer korrelationer af tilgængelige som standard en nominel værdi på aktiverne i den internationale praksis ved vurderingen af sandsynligheden for misligholdelse portefølje kaldet asset-værdi tilgang.

Endvidere kan også anvendes momentmetoden at opnå lignende resultater en maksimal sandsynlighed metode (den maksimale sandsynlighed tilgang).